⑴ 期貨交易中怎樣避免頻繁交易
頻繁交易的弊端是：交易成本高，虧損速度快，並且心態難以控制，容易發生失控交易。如何避免呢？主要有三點：
1、放大交易周期。
這個很好理解，本來一分鍾線，你一天可以交易很多次，但是按照日K線交易的話，一個月可能交易幾次，如果覺得太少，可以交易小時線。
另外，一分鍾還有一個缺點。在一分鍾的走勢里，一個稍微持倉大一點的投資者平倉都有可能吃掉某幾個點位的掛單。所以，一分鍾的走勢復雜多變，充滿了隨機性。這樣，可能交易員總會發現某些「機會」，但是實際上，那隻是偶然。相反，把周期擴大，比如，小時線，日線。可以避免這種情況。
2、放大盈虧額度。
怎麼放大？比如，某一個交易員，虧2個點或者賺5個點就出場。但是，他如果虧20個點或者賺50個點出場呢？交易頻率會大幅度下降。
3、固定交易模式。
很多人，隨心所欲的交易，一會抄抄底，一會追追漲，心情亢奮是滿眼全是交易機會。這是因為他沒有一套適合自己的交易系統。但一個交易員把自己的交易模式固定了下來，他會耐心的等待屬於他自己的入場方式，自然而然頻率就降下來了。
以上就是我認為降低頻率的三個方法。
⑵ 日內交易系統如何過濾
一、掌握交易系統的定義及構建前提
二、了解交易系統所包含的環節
三、掌握交易系統的驗證方法
系統檢驗的目的在於辨認過去對你來說似乎顯得最好的東西是否真的發揮最好。我們這樣做必須記住一點，在過去的假設檢驗中運行良好的系統並不必然在將來也會運行良好。
因此，《完美的日內交易策略》指出對交易系統進行完整的檢驗至少包括如下幾點信息：
1、所分析的年數：在考慮檢驗的時間長度時，必須有自己的主見。許多系統開發商僅檢驗10年的歷史數據。
2、所分析的交易次數：如果你的系統能夠產生足夠數量的歷史交易，那麼我建議至少檢驗100次交易。檢驗越多越好。不過在檢驗中，當你發現數據並不十分支持你的系統時，你總會傾向於檢驗更少的交易。
3、最大浮虧額：這是交易系統各種因素中最重要的一點。浮虧過大顯然是一個很大的負面因素，因為它在交易系統還沒來得及表現為掙錢之前就讓你從期貨市場中過快退出了。因此檢驗那些最大損失的交易，你可以思考出一些造成浮虧的緣由。如果大部分虧損僅在一次交易中出現，這總比你經歷一連串損失要好。
4、最大連續損失次數：該變數更多的是一種心理因素。一個優秀的交易系統也可能連續好多次交易賠錢。沒有多少交易商可以在連續四次或者更多交易損失之後還能堅持他們的交易原則。所以要知道是否會出現連續十次或者更多次損失是很有必要的。
5、最大單筆損失額：該重要指標給出了一筆賠交易最大的損失額度。它允許你調整初始止損額度以對系統重新檢驗，來看所有賠錢的交易中平均損失額度是多少。
6、最大單筆盈利額：這個比最大單筆損失額還重要的。如果你的贏利僅僅靠一筆交易來獲得，那麼你的系統很值得懷疑。
7、盈利交易百分比：很少有系統贏利交易佔到65％以上，統計的交易次數越多，該比例越低。有些贏利交易次數只有30％的交易系統也可以是好的交易系統，有些贏利交易次數達到了80％的系統也可能是一個不好的交易系統。很明顯，即使贏利交易次數百分比很高，如果虧損交易平均虧損很大二贏利交易平均贏利很小，那麼這很顯然是一個不好的系統。
8、交易平均盈利：該指標會告訴你假設的平均每筆交易會是什麼樣的。你必須確認檢驗你的交易系統時，你在交易平均贏利裡面扣除了摩擦損失和傭金。在評估交易平均贏利時，你還必須重點關注最大單筆贏利交易和最大單筆虧損交易。
四、如何讓交易系統發揮作用
五、追隨交易系統的障礙是什麼
六、對交易系統的再思考
七、汲取大師思想
只講解了第三條，詳細內容請點擊：
http://bbs.boce003.com/forum.php?mod=viewthread&tid=764&fromuid=114
⑶ 期貨夏琳是真是假
請問你是想問的是「期貨夏琳交易員是真還是假的嗎？」這個問題嗎？該人物的職業是真的。
夏琳確實是一個期貨交易員，擅長日內短線交易，擁有兩套成熟有效的日內交易系統。交易系統主要基於空間突破策略，採用1分鍾K線周期進行交易。每天交易的次數不超過3次，年化收益能達到20倍以上。也擁有兩套波段交易系統，採用全品種數字化交易，量化策略，手工及自動交易均有涉及。交易策略主要是過濾後的突破位和加減一個合理的參數得到的入場點。
⑷ 如何過濾振盪市
使用突破交易系統。不做震盪，只做突破。過濾假突破可以用百分比突破確認和時間上的突破確認。另外向上突破要伴隨大成交量。突破後持倉量可能會由一個減少的階段，是由於做反的一方發現自己方向錯了，大量平倉引起的。隨後持倉量應該是個穩步上升的趨勢。
但是沒有一種方法是100%有效的，突破過濾也只是減少交易次數，防止頻繁交易和止損帶來的資金損失。